2023.05.16 개발일지

오늘은 퀀트 개발의 시작을 하는 날이다..

으.. 항상 시작이 어려운데 어디서부터 시작해야할지 감이 잘 안온다.

학교다닐 때 이후로 백지에서 개발하는 건 처음이다.

 

근데 사실 백지에서 할 필요 없을 것 같다. 챗지피티가 있으니까. 어떻게든 도움을 받아야지..

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개발 목표

내가 지금 만드려하는 것은 퀀트 전략분석을 위한 백테스트 프로그램이다.

'월가의 퀀트 투자 바이블'에 보면 백테스트를 하는데에 많은 변수들이 있다.

• 어떤 시장을 분석할 것인가
• 시장 데이터의 기간은 어떻게 할 것인가
• 리밸런싱 주기는 어떻게 할 것인가
• 어떤 대조군을 사용할 것인가
• 실험군으로 어떤 전략을 사용할 것인가
• 기타 아래 게시물 참고
  2023.04.30 - [책/퀀트] - 월가의 퀀트 투자 바이블 - 4장. 게임의 규칙

인풋

분석의 기반이 될 시장은 미국 주식 시장 나스닥으로 일단 해보겠다.

벤치마크는 대형주, 전체 주식으로 해보겠다.

대조군

• 대형주: 시총 상위 17%
• 전체 주식: 시총 2억 달러 이상이며 인플레이션 반영 일단은 어려워보이니까 시작점(1964.1월) 기준 2억달라 이상으로 일단 사용. 추후 인플레이션 반영 필요

기간: 1964.1 ~ 2022.12

리밸런싱 주기: 각월마다 1년 간격으로 리밸런싱

분기, 연간데이터를 6개월에서 1년 이후에 쓴다는 말은... 글쎄 어떤 의미인지 아직 정확히 파악이 안돼서 일단 패스...

 

아웃풋

'월가의 퀀트 투자 바이블'에 빈번히 나오는 '연 수익률과 위험도" 표이다.

여러가지 표가 있지만, 일단 이 표를 먼저 산출해보고 싶다.

대략 아래와 같이 생겼다.

		A	B
산술평균 수익률
기하평균 수익률
중위 수익률
표준편차
상방 편차
하방 편차
추적오차
상승 개월 수
하락 개월 수
최대 하락률
베타
T-통계량(m=0)
샤프지수(Rf=5%)
소르티노지수(MAR=10%)
1만 달라 투자 시
1년 수익률	최저치
	최고치
3년 수익률	최저치
	최고치
5년 수익률	최저치
	최고치
7년 수익률	최저치
	최고치
10년 수익률	최저치
	최고치
기대 수익률	최저치
	최고치

일단은 대조군들 결과부터 뽑아봐야겠다.